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FE-201｜確率微分方程式・伊藤積分
✔ ブラウン運動・伊藤の補題
✔ 確率微分方程式（SDE）
✔ マルチンゲール理論
✔ SDEシミュレーション・伊藤積分計算
✔ SDE理論試験・シミュレーション実装
FE-201 確率微分方程式・伊藤積分の特徴
なぜこのプログラムなのか？
・Renaissance Technologies・DE Shaw・Two Sigmaのクオンツリサーチャーとして通用し、MIT・Princeton・CMUのQuant PhD進学に対応できる確率解析力を、10週間で完成させる本格プログラム！
・代表TJ（住友商事→シカゴBooth MBA→ゴールドマン・サックスIBD）がChicago Boothで確率解析を体系化し、Renaissance Technologies・DE Shaw・Two Sigma水準のSDE実装基準を熟知してきた実務感覚を完全に落とし込んだカリキュラム
・坂下絵美（東京大学→コロンビア大学教育大学院）の学習科学・脳科学に基づく教育設計で、「伊藤の補題を公式当てはめで使っただけ」を許さない、ランダム動学の本質を理解する指導
・修了時にはAlpha Advisors認定「AA SDE & Itô Cert」を取得。AA Quant Diplomaの必修科目です
・前提科目：FE-101（金融数学・確率論基礎）修了
このプログラムは以下の方々に最適です：
・Renaissance Technologies・DE Shaw・Two Sigmaなどトップクオンツファームでクオンツリサーチャーを目指す方
・クオンツデベロッパーとして、SDEを数値実装できるレベルに到達したい方
・MIT・Princeton・CMUなどトップ大学院のQuant PhD進学を準備している方
・確率過程やSDEの理論は学んだが、「それが市場のランダム性をどう記述しているのか」を説明できない方
・伊藤の補題の公式は知っているが、「なぜdW²=dtなのか？これは何を意味するのか？」に答えられない方
なぜこのプログラムで成果が出るのか？
1. SDEを「ランダム動学の言語」として学ぶ10週間カリキュラム
・ブラウン運動、伊藤の補題、SDE、マルチンゲール理論を体系的に網羅
・すべての理論を株価のGBM、Hestonモデル、Vasicekモデルなど実金融モデルを通じて学ぶため、抽象数学で終わらない
・「なぜdW²=dtなのか？これは何を意味するのか？」と常に問い続けるソクラテス式指導で、公式当てはめを徹底排除
2. 実務直結の実践演習
・SDEをPythonで実シミュレーションし、理論が「動くコード」になる経験を積む
・伊藤積分の計算を自ら実行し、確率解析の感覚を体得する演習
・「Renaissanceならこう確率モデルを構築する」「Princeton Quant PhDならこう証明する」というトップファーム・トップ大学院基準を常に提示
3. 妥協なき評価基準
・伊藤の補題を使いこなし、SDEをコードでシミュレートできるレベルを要求
・マルチンゲール理論と確率解析の本質を理解し、Renaissance・DE Shawのクオンツ採用水準に達していなければ不合格
・伊藤の補題が公式当てはめ、SDEの意味が分からない、確率過程と確率変数を混同している、マルチンゲールの意義が語れない受講者には、容赦なく「その数式はランダム動学の何を記述しているのか？」を問い詰める
圧倒的な実績
・アルファ・アドバイザーズは18年間にわたり、Renaissance Technologies・Two Sigma・DE Shaw・Citadel・Goldman Sachsなどトップクオンツファーム・金融機関への内定者を多数輩出
・代表TJがChicago Boothで体系化した確率解析と、世界トップヘッジファンドが求めるSDE実装基準を、そのまま受講者に伝授