お気に入り
FE-102｜デリバティブ入門
✔ 先物・先渡し
✔ オプション基礎・スワップ
✔ 無裁定価格付け
✔ デリバティブ価格計算・ポジション設計
✔ 商品設計レポート・価格付けケース
FE-102 デリバティブ入門の特徴
なぜこのプログラムなのか？
・世界トップS&T部門（Goldman Sachs・Morgan Stanley・JPMorgan）でセールス・アナリストとして通用し、デリバトレーダー・プライベートバンカーとして即戦力となるデリバティブ力を、6週間で完成させる本格プログラム！
・代表TJ（住友商事→シカゴBooth MBA→ゴールドマン・サックスIBD）がGoldman Sachs IBDでデリバティブ案件に関与し、世界トップS&T部門の業界標準を18年以上にわたって熟知してきた実務感覚を完全に落とし込んだカリキュラム
・坂下絵美（東京大学→コロンビア大学教育大学院）の学習科学・脳科学に基づく教育設計で、「複雑な公式を覚えただけ」を許さない、リスク移転の本質から理解する指導
・修了時にはAlpha Advisors認定「AA Derivatives Fundamentals Cert」を取得。AA Quant Diplomaの必修科目です
・前提科目：FE-101（金融数学・確率論基礎）修了
このプログラムは以下の方々に最適です：
・Goldman Sachs・Morgan Stanley・JPMorganなど世界トップS&T部門でセールス・アナリストを目指す方
・Citadel・Optiver・Jane Streetなどトップファームでデリバティブトレーダーを目指す方
・プライベートバンカーとして、富裕層にデリバティブ商品を論理的に説明・提案できる力をつけたい方
・デリバティブの用語は知っているが、「誰のリスクを誰に移しているのか」という本質を説明できない方
・先物・オプション・スワップの価格付けの根拠を、公式ではなくビジネスロジックで語れるようになりたい方
なぜこのプログラムで成果が出るのか？
1. すべてのデリバティブを「リスク移転の道具」として学ぶ6週間カリキュラム
・先物・先渡し、オプション基礎、スワップ、無裁定価格付けを体系的に網羅
・すべての理論を実際に取引されているデリバティブ商品（金融危機時の事例含む）を解剖しながら学ぶため、抽象公式で終わらない
・「このデリバティブはどんなリスクを移転しているのか？」と常に問い続けるソクラテス式指導で、公式暗記を徹底排除
2. 実務直結の実践演習
・デリバティブの価格計算を自ら実行し、ヘッジ戦略とポジション設計を構築する演習
・実商品の設計レポートと価格付けケースを完成させるトレーニング
・「GS S&Tのセールスならこう説明する」「Citadelのトレーダーならこう価格を付ける」というトップファーム基準を常に提示
3. 妥協なき評価基準
・先物・オプション・スワップの価格付けとヘッジ戦略の構築ができるレベルを要求
・無裁定価格付けの本質を理解し、実商品設計ができ、GS S&Tセールス採用水準に達していなければ不合格
・商品設計を理解していない、ヘッジ戦略が組めない、無裁定の意味が分からない受講者には、容赦なく「その価格の根拠は何か？リスクは誰が持っているのか？」を問い詰める
圧倒的な実績
・アルファ・アドバイザーズは18年間にわたり、Goldman Sachs・Morgan Stanley・Citadel・Optiver などトップS&T部門・クオンツファームへの内定者を多数輩出
・代表TJがGoldman Sachs IBDで関与したデリバティブ案件の実務知見と、世界トップS&T部門が求める業界標準を、そのまま受講者に伝授