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FE-101｜金融数学・確率論基礎
✔ 線形代数・微積分
✔ 確率変数・確率過程
✔ 統計推定
✔ 金融データ統計分析
✔ 確率シミュレーション
FE-101 金融数学・確率論基礎の特徴
なぜこのプログラムなのか？
・世界トップクオンツファーム（Citadel・Jane Street・Two Sigma）の数理面接で通用し、CMU MSCF・NYU Courant MFE・Princeton MFinの入試に対応できる金融数学力を、8週間で完成させる本格プログラム！
・代表TJ（住友商事→シカゴBooth MBA→ゴールドマン・サックスIBD）がChicago Boothで金融数学を体系化し、Goldman Sachs IBDでクオンツ案件に関与してきた実務感覚を完全に落とし込んだカリキュラム
・坂下絵美（東京大学→コロンビア大学教育大学院）の学習科学・脳科学に基づく教育設計で、「数式を公式集として暗記しただけ」を許さない、金融現象と数学を接続する指導
・修了時にはAlpha Advisors認定「AA Financial Math Cert」を取得。AA Quant Diplomaの必修科目であり、FE全プログラムの前提となる最重要コースです
このプログラムは以下の方々に最適です：
・Citadel・Jane Street・Two Sigma・Renaissance Technologies・DE Shawなどトップクオンツファームの数理面接を突破したい方
・Goldman Sachs・Morgan Stanley・JPMorganなど投資銀行のクオンツ部門を目指す方
・CMU MSCF・NYU Courant MFE・Princeton MFinなどトップ金融工学大学院への進学を準備している方
・リスク管理・アクチュアリーとして、確率論と統計の基盤を実務レベルで固めたい方
・数学や確率論の知識はあるが、「金融の文脈でどう使うのか」が掴めていない方
なぜこのプログラムで成果が出るのか？
1. すべての数学概念を金融現象で示す8週間カリキュラム
・線形代数、微積分、確率変数、確率過程、統計推定を体系的に網羅
・すべての理論を日米株・為替・金利の実データを使って学ぶため、抽象数学で終わらない
・「この確率過程は実市場のどんな性質を捉えているのか？」と常に問い続けるソクラテス式指導で、公式当てはめを徹底排除
2. 実務直結の実践演習
・実際の金融データを用いた統計分析で、数学がどう投資判断やリスク管理に直結するかを体感
・確率シミュレーションを自ら実装し、理論が「動くコード」になる経験を積む
・「GS Quantの数理面接ならここを問う」「CMU MSCFの入試ならこう出題される」というトップファーム・トップ大学院基準を常に提示
3. 妥協なき評価基準
・線形代数・微積分を金融問題に適用し、確率変数・確率過程の本質を理解しているレベルを要求
・統計推定を実装でき、GS Quantの数理面接合格水準、Citadel・Jane Streetの数理面接で通用する水準に達していなければ不合格
・数学を「公式集」として扱っている、確率過程の意味を説明できない、確率変数の独立性・条件付き分布の理解が浅い受講者には、容赦なく「その数式は市場の何を表しているのか？」を問い詰める
圧倒的な実績
・アルファ・アドバイザーズは18年間にわたり、Citadel・Two Sigma・Jane Street・Goldman Sachsなどトップクオンツファーム・金融機関への内定者を多数輩出
・代表TJがChicago Booth・Goldman Sachs IBDで培った金融数学の実務知見と、世界トップヘッジファンドが求める数理水準を、そのまま受講者に伝授